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问题:

[单选] 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为60A,且预计一个月后可收到6600元现金红利,该远期合约的合理价格是()。

A . 3327.28
B . 3349.50
C . 3356.47
D . 3368.55

目前,沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。() 公共提供与公共生产的关系是() 等于。 无关。 不等于。 相当于。 用绝缘胶来灌电缆头时,胶的收缩率()。 越大越好;。 不应太大;。 越小越好;。 无关。 ()于“奥运会”、“世界杯足球赛”称为世界三大体育运动 NBA。 高尔夫。 F1。 汽车越野赛。 中国古代五行论中,下列匹配正确的是()。 土一中一黑。 木一东一青。 水一西一黑。 火一南一红。 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为60A,且预计一个月后可收到6600元现金红利,该远期合约的合理价格是()。
参考答案:

  参考解析

资金占用99万元,相当于3300指数点;相应的利息为3300×6%×3÷12=49.5(点)。一个月后收到红利6600元,相当于6600÷300=22(点);再计剩余两个月的利息为6600×6%×2÷12÷300=0.22(点),本利和共计为22.22点。净持有成本为49.5-22.22=27.28(点)。该远期合约的合理价格应为3300+27.28=3327.28(点)。

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