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问题:

[单选] 债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。

A . (初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2
B . (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
C . (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值
D . (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值

教学过程的特殊性表现在间接性、()、()、交往性等方面。 基金估值主体在现有法律体系中是完备的,基金估值的法律依据不包括()。 《中华人民共和国证券投资基金法》。 《基金合同的内容与格式》。 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》。 《证券投资基金管理公司管理办法》。 画出空调机组环吹风机变频器的电路图。 试述《史记》和《汉书》的史学成就 在我国菜系中,口味重酸辣、香鲜、软嫩的是() 湖南菜系。 福建菜系。 浙江菜系。 安徽菜系。 债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
参考答案:

  参考解析

通过直接买卖现券改变久期成本高昂,尤其在市场流动性有限的情况下,国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期=(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值。

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