问题:
A . 蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动B . 蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成,一个卖空套利和一个买空套利C . 联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约D . 在合约数量上,居中月份合约等于两旁月份合约之和
● 参考解析
蝶式套利的特点还包括:必须同时下达三个买空/卖空/买空(或卖空/买空/卖空)的指令,并同时对冲。
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