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问题:

[单选] 4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。

A . 在3069以上存在反向套利机会
B . 在3069以下存在正向套利机会
C . 在3034以上存在反向套利机会
D . 在2999以下存在反向套利机会

以下属于股指期货期权的有()。 上证50ETF期权。 沪深300股指期权。 中国平安股票期权。 以股指期货为标的资产的期权。 向哪个经认可的体系认证机构申请体系认证,企业可以自由选择。 在有线电视的干线上一般使用()mm的同轴电缆。 文化 适当时,经检验的产品必须标识其检验状态。 4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。
参考答案:

  参考解析

股指期货理论价格为:F(t,T)=3000[1+(6%-1%)×83/365]=3034(点);正向套利机会:3034+35=3069(点)以上;反向套利机会:3034-35=2999(点)以下。

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