问题:
A . 在3069以上存在反向套利机会B . 在3069以下存在正向套利机会C . 在3034以上存在反向套利机会D . 在2999以下存在反向套利机会
● 参考解析
股指期货理论价格为:F(t,T)=3000[1+(6%-1%)×83/365]=3034(点);正向套利机会:3034+35=3069(点)以上;反向套利机会:3034-35=2999(点)以下。
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