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问题:

[多选] 按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。

A . 若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消
B . 若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消
C . 若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D . 实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险

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参考答案: A, B, D

  参考解析

按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券,则:若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消;若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不变;实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险。

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