问题:
A . 若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消B . 若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消C . 若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减D . 实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
● 参考解析
按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券,则:若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消;若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不变;实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险。
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